Strategy Builder pédagogique
Transformer une idée en stratégie testable
Écris une hypothèse simple, verrouille le risque, puis génère un prompt IA qui demande un backtest propre au lieu d'une promesse de gains.
Étape 1
Contexte
Décris le marché fictif sur lequel tu veux raisonner.
Étape 2
Hypothèse
Force l'idée à devenir observable, invalidable et limitée en risque.
Étape 3
Checklist qualité
Le but n'est pas d'avoir raison, mais de savoir si l'idée peut être testée proprement.
Score de testabilité
100/100
Points solides
Le contexte de test est identifié.
Le régime de marché et le concept principal sont reliés.
L'hypothèse est formulée comme une idée testable.
La condition d'entrée est observable.
L'invalidation est définie avant le résultat.
Le risque par trade est limité.
Les coûts de trading sont prévus.
Les pièges attendus sont nommés.
Warnings
Demande explicitement à l'IA d'éviter le lookahead bias.
Prévois une séparation train/test ou une période hors échantillon.
Étape 4
Prompt IA
Prompt à donner à une IA pour formaliser, tester et critiquer l'idée.
Tu es un assistant de recherche pour stratégie crypto éducative. Ne donne pas de conseil financier et ne promets aucune performance. Objectif : transformer l'hypothèse ci-dessous en règle testable, puis la critiquer. Contexte : - Nom : Hypothèse tendance BTC - Actif : BTC fictif - Timeframe : 1D - Régime de marché : Tendance haussière - Concept principal : Tendance + EMA 200 Hypothèse : Si BTC reste au-dessus de l'EMA 200, je veux tester uniquement des scénarios longs après pullback. Règles à formaliser : - Entrée : Entrée fictive si le prix clôture au-dessus de l'EMA 200 après un pullback et reprend l'EMA 50. - Filtre : Filtrer si le volume de cassure est inférieur au volume moyen récent ou si le marché est en range. - Invalidation / stop logique : Invalidation si le prix clôture sous l'EMA 200 ou casse le dernier creux du pullback. - Sortie : Sortie fictive sur objectif 2R, retour sous EMA 50, ou signal de range. - Risque par trade : 1% maximum du capital fictif par trade. - Frais et slippage : Inclure 0,10% de frais et 0,05% de slippage par ordre. - Pièges attendus : Faux signaux en range, entrée tardive après une grande bougie, sur-optimisation des EMA. Contraintes de test : 1. Utiliser uniquement les informations disponibles à la clôture de chaque bougie. 2. Éviter tout lookahead bias ou fuite de données futures. 3. Inclure frais, slippage et règles de position sizing. 4. Séparer au minimum une période de calibration et une période hors échantillon. 5. Décrire les cas où la règle échoue : range, volatilité extrême, faux breakout, faible liquidité. 6. Expliquer les métriques à regarder : nombre de trades, expectancy, drawdown, distribution des pertes, robustesse par régime. 7. Proposer une version simple avant toute optimisation. Réponse attendue : - règle précise en pseudo-code - checklist de backtest - risques de biais - questions à poser avant d'automatiser - verdict pédagogique : testable / pas encore testable, avec raisons.