13 minDébutant technique
Backtest
Un backtest sert à tester une règle sur des données passées. Il ne prédit pas le futur, mais il aide à vérifier si une idée mérite d'être étudiée plus sérieusement.
Comprendre ce qu'un backtest peut et ne peut pas prouver.
Lire une courbe de capital et un drawdown simplement.
Éviter les simulations trop belles pour être utiles.
Graphique pédagogique
Backtest fictif : capital simulé
Equity curveDrawdownTrades simulés
Données mockées pédagogiques : la courbe illustre le test d'une règle sur le passé, avec des trades et des phases de drawdown fictifs.
C'est quoi un backtest ?
ConceptUn backtest applique une règle de trading à des données historiques. Exemple : acheter quand le prix reprend l'EMA 200, sortir si le prix repasse dessous, puis mesurer ce que cette règle aurait donné.
- Il teste une règle précise, pas une intuition floue.
- Il produit des métriques : gain, pertes, drawdown, taux de réussite.
- Il reste une simulation du passé, pas une garantie.
Pourquoi c'est utile ?
ConceptLe backtest aide un builder à séparer une idée intéressante d'une impression visuelle. Il permet aussi de repérer si une règle perd beaucoup dans certains régimes de marché.
- Il force à écrire des règles claires.
- Il révèle les périodes où la stratégie souffre.
- Il donne une base pour comparer plusieurs variantes.
Comment on l'observe ?
ConceptOn regarde la courbe de capital, les séries de pertes, le drawdown, le nombre de trades et les frais. Une belle courbe avec très peu de trades ou sans frais peut être trompeuse.
- Courbe de capital : évolution du résultat simulé.
- Drawdown : baisse depuis un sommet de capital.
- Frais et slippage : coûts réels à intégrer.
Ce que ça permet de déduire
DéductionSi une règle gagne surtout dans les tendances et perd en range, tu as appris quelque chose d'utile : elle dépend du régime de marché. Le backtest sert alors à améliorer les filtres, pas à chercher une certitude.
- Une règle peut être utile dans un contexte précis.
- Un drawdown élevé peut rendre une stratégie impraticable.
- Un backtest propre donne des hypothèses à vérifier en forward test.
Les pièges
PiègeLe piège est d'optimiser la règle jusqu'à ce qu'elle colle parfaitement au passé. Plus tu ajustes de paramètres, plus tu risques de capturer du bruit. Il faut aussi inclure frais, slippage et périodes difficiles.
- Un backtest trop parfait est suspect.
- Tester trop de variantes augmente le risque d'overfit.
- Une simulation sans frais peut changer complètement le résultat.
Exemple crypto concret
ExempleImagine une règle BTC : suivre la tendance au-dessus EMA 200 et rester hors marché dessous. Le backtest peut montrer moins de trades en bear market, mais aussi des sorties tardives. Ce n'est pas une stratégie finale, c'est une base à mesurer.
Rappel important
Une bougie, un indicateur ou un niveau technique ne sont jamais des signaux magiques. Le but du MVP est d'apprendre à construire une hypothèse testable, pas à deviner le marché.
Passer du concept à la règle
Construis une hypothèse testable
Formule une idée de stratégie, vérifie les angles morts, puis génère un prompt IA propre pour la tester sans surpromesse.
Mini quiz